Бэктест телеграм‑сигналов: почему нужен контроль истории

Почему стоит проверять сигналы заранее

Стоп‑лосс не гарантирует сохранность депозита: можно задать его так, что при любой неудаче он сработает и всё уйдёт. Единственный способ увидеть реальную эффективность – прогонить прошлые посты через исторические цены, учитывая комиссии и проскальзывание.

Что проверяли

За август 2026 года я собрал сообщения двух платных телеграм‑каналов, преобразовал их с помощью LLM в типизированный JSON и запустил минутный бэктест. Канал A публиковал полный план (цены входа, диапазон, пять целей, стоп). Канал B давал лишь направление и совет «рискуй 1 % от депозита». На одинаковых данных A принёс +10,3 % без плеча (21 сделка, 16 в плюсе, 3 стопа от –3,8 % до –4,6 %). B отразил –18,1 % (24 сделки, 7 в плюсе) при собственном стопе 7,5 %.

Как работал пайплайн

LLM разбирает текст, эмодзи и скриншоты, формирует JSON‑запросы к кэшу, который обновляется раз в пять минут и хранится в Mongo. Это избавляет от тысяч лишних запросов к модели и сохраняет историю ответов. Backtest‑движок проверяет каждую позицию без look‑ahead, а результаты сохраняются в backtest.jsonl для дальнейшего анализа.

Что из этого следует

Перед тем как платить за сигналы, проверь автора на реальных данных. Структурированный план в сочетании с твоим риск‑менеджментом может дать стабильный прирост, тогда как «чистая интуиция» часто приводит к убыткам.